Asymptotische Eigenschaften von Kernschätzern für die mittlere Ableitung der Regressionsfunktion. - 153 S. Ilmenau : Techn. Univ., Diplomarbeit, 2007
In der Arbeit wird die Regressionsfunktion betrachtet und deren mittlere Ableitung geschätzt. Für diesen Schätzer wird mit dem mittleren quadratischen Fehler (MSE) eine Fehlerabschätzung und eine Konvergenzrate angegeben. Weiter werden auf Basis des MSE die optimale Bandbreite und die optimale Kernfunktion bestimmt. Im Anschluss erfolgt mit dem Law of demand ein Anwendungsbeispiel.
Vergleich und Modifikation vorhandener Ansätze zum Nachweis asymptotischer Normalität von Modalwertschätzern mehrdimensionaler Dichten. - 144 S. Ilmenau : Techn. Univ., Diplomarbeit, 2007
Es wird ein Ansatz zum Nachweis asymptotischer Normalität von Modalwertschätzern mehrdimensionaler Dichten eines Artikels vom Autor Samanta ausgearbeitet und - zur Erhaltung der asymptotischen Normlität des Modalwertschätzers - modifiziert. Zwei weitere Ansätze werden vorgestellt und mit dem ersten auf ihre Voraussetzungen und Ergebnisse verglichen.
Nichtparametrische Kurvenschätzung : Modalwertschätzung für Regressionsfunktionen mit nichtdifferenzierbarer Modalstelle im heteroscedastischen Fixed Design Modell. - 92 S. Ilmenau : Techn. Univ., Diplomarbeit, 2007
Es wird die nichtparametrische Modalwertschätzung für stetige Regressionsfunktionen mit nichtglatter Modalstelle im heteroscedastischen Fixed Design Modell behandelt. Unter Voraussetzung eines zeilenweise m-abhängigen Dreiecksschemas für Fehlervariablen wird ein Resultat für die Konsistenzordnung fast sicher des Modalwertschätzers erzielt. Im Falle der zeilenweise Unabhängigkeit und unter Voraussetzung der Quasi-Glattheit der Regressionskurve an der Modalstelle kann asymptotische Normalität des Modalwertschätzers erzielt werden.