Studentinnen und Studenten hören eine Vorlesung im Hörsaal, zwei Laptops sind zu sehenTU Ilmenau / Michael Reichel (ari)

Lehre

Unsere Lehrveranstaltungen richten sich sowohl an die Studierenden der Studienrichtung Mathematik als auch an die Studierenden der Studienrichtungen Informatik, Technische Physik sowie der Ingenieur-Studiengänge.

Studienabschlussarbeiten

Bitte beachten Sie, dass die Hochschulbibliographie den Datenstand 31.07.2024 hat.
Alle neueren Einträge finden Sie in der Universitätsbibliographie der Technischen Universität Ilmenau (TUUniBib).

Anzahl der Treffer: 53
Erstellt: Thu, 26 Sep 2024 22:06:41 +0200 in 0.0778 sec


Glock, Matthias;
Spherical means : concentration of measure and confidence sets. - Ilmenau. - 53 Seiten
Technische Universität Ilmenau, Masterarbeit 2017

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Daten auf der Sphäre in beliebiger Dimension. In diesem Kontext wird das Problem, einen Konfidenzbereich für den extrinsischen sphärischen Mittelwert zu finden, gelöst. Ein großer Teil der Arbeit behandelt deshalb multivariate Konzentrationsungleichungen, da diese die Lösung für alle Dimensionen ermöglichen. Insbesondere wird ein neuer Beweis für eine Ungleichung von I. Pinelis und A. I. Sakhanenko angegeben, dies geschieht mithilfe der Theorie der Matrixkonzentrationsungleichungen von J. A. Tropp. Diese Ungleichung ermöglicht nun die Konstruktion von nicht-asymptotischen Konfidenzbereichen des sphärischen Mittelwertes. Diese Konstruktion wird abschließend auf echte und simulierte Daten angewendet und mit vorherigen Ergebnissen für den zirkulären Fall sowie der asymptotischen Theorie verglichen.



Henneberg, Jessica;
Universale Konfidenzbänder im Fixed-Design-Modell. - 53 Seiten
Technische Universität Ilmenau, Masterarbeit 2016

Die Regressionsschätzung ist ein wichtiger Teil der Statistik. Hierbei werden Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Größen genauer untersucht. In einem Regressionsmodell, dem sogenannten Fixed-Design-Modell, werden zu festen Eingabewerten zufällig gestörte Daten einer Funktion beobachtet. Ziel ist es nun, die unbekannte Funktion anhand dieser Datenpaare zu schätzen. In der vorliegenden Arbeit wurde dazu der Priestley-Chao-Schätzer und der Gasser-Müller-Schätzer verwendet. Für solche Schätzer ist außerdem von Interesse, wie weit die geschätzte Funktion von der unbekannten Funktion abweicht. Hierzu werden Konfidenzbänder betrachtet. Das heißt, es wird ein möglichst kleines Band um die geschätzte Funktion gesucht, welches die unbekannte Funktion mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit überdeckt. Dabei soll auf eine Verteilungsannahme sowie auf eine asymptotische Betrachtung verzichtet werden. Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung universaler Konfidenzbänder. Es wird daher für jede feste Stichprobenzahl ein Konfidenzband in Abhängigkeit dieser bestimmt.



Elbert, Lukas;
Die Schätzung des Market Impacts im Wertpapierhandel institutioneller Anleger. - 81 Seiten
Technische Universität Ilmenau, Masterarbeit 2016

Diese Arbeit untersucht die impliziten Transaktionskosten von Aktientransaktionen institutioneller Investoren wie Pensionskassen, Versorgungswerke und Versicherungen. Die Bestimmung der impliziten Transaktionskosten erfolgt durch die Kennzahl Market Impact, die die prozentuale Abweichung des Ausführungspreises von einer Benchmark misst. Zur Untersuchung des Market Impacts werden circa 60.000 Transaktionen deutscher Großinvestoren mittels linearer Regressionsmodelle betrachtet und analysiert. Dabei zeigt sich, dass die impliziten Transaktionskosten signifikant von vielen Variablen, durch die sich eine Transaktion charakterisiert, beeinflusst werden. Diese Variablen werden durch die Modelle und Schätzungen ermittelt, beschrieben und mit der vorhandenen Literatur verglichen. Zusätzlich erfolgt eine Identifizierung neuer Kenngrößen, die den Market Impact beeinflussen. Darunter fallen unter anderem ein relativer Liquiditätsfaktor und das Nacht-Momentum. Weiterhin werden das Akaike- und das Bayessche Informationskriterium zur Modellwahl für die Regressionen angewendet und beschrieben. Zudem wird ein Broker identifiziert, für den sich der Market Impact vergleichsweise gut schätzen lässt. Anschließend erfolgen weitere mathematische Modellierungen des Market Impacts, um sich den impliziten Transaktionskosten weiter theoretisch zu nähern.



Schröder, Thomas;
Darstellung ebener Gebiete mittels konformer Abbildungen. - 106 Seiten
Technische Universität Ilmenau, Masterarbeit 2016

Zur Statistik von Jordangebieten in der Ebene oder zum Zwecke der Mustererkennung bietet es sich an diese Gebiete möglichst so darzustellen, dass gewisse Operationen auf ihnen einfach ausgeführt werden können. Hierbei muss jedoch sicher gestellt werden, dass unter diesen Operationen wieder Jordangebiete entstehen. Eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen ohne viele Nebenbedingungen beachten zu müssen besteht in sogenannter konformer Verheftung. Dank des Riemann'schen Abbildungssatzes ist es möglich sowohl das Innere als auch das Äußere eines einfach zusammenhängenden Gebietes auf das Innere beziehungsweise das Äußere des Einheitskreises konform abzubilden. Diese Abbildungen sind homöomorph auf den Rand des Einheitskreises fortsetzbar und erlauben es dort einen charakteristischen Homöomorphismus des Gebietes zu definieren. Diese charakteristischen Homöomorphismen stellen die gewünschte Darstellung unseres Gebietes dar. Zur Rekonstruktion eines Gebietes aus einem solchen Homöomorphismus dient der Verheftungssatz, welcher es ermöglicht für quasisymmetrische Homöomorphismen gewisse Jordangebiete, sogenannte Quasikreise, zu konstruieren. Diese Arbeit stellt die komplette notwendige Theorie dieses Vorgehens dar. Des Weiteren enthält sie einige numerische Experimente, die das Verfahren illustrieren.



Mehner, Tom;
Nicht-asymptotische Konfidenzbereiche für den intrinsischen Erwartungswert auf dem Kreis. - 42 Seiten
Technische Universität Ilmenau, Bachelorarbeit 2016

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird zum ersten Mal ein Algorithmus zum Herleiten und Erstellen eines nicht-asymptotischen Konfidenzbereiches für den intrinsischen Erwartungswert von Zufallsvariablen auf dem Einheitskreis ermittelt. Die Korrektheit des Verfahrens wird in Kapitel 3 bewiesen. Auch wird die Länge des ermittelten Konfidenzbereiches mit der Asymptotik verglichen und die Ordnung des Verfahrens an einer numerischen Simulation untersucht.



Semper, Sebastian;
Bounds for the coherence of Khatri-Rao-products and Vandermonde matrices. - 80 S. : Ilmenau, Techn. Univ., Masterarbeit, 2015

Diese Arbeit handelt von einem kleinen Teil des weiten Feldes Compressed Sensing, welches heutzutage eine große Rolle in der Signal- und Bildverarbeitung spielt. Diese Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Das erste Kapitel erläutert einige grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit Compressed Sensing. Unter anderem werden die Begriffe Sparsity, Kohärenz und der Kruskal-Rang eingeführt. Darüber hinaus wird das Vorgehen bei Sparsity Order Estimation beschrieben. Dies dient als Motivation im zweiten Kapitel zunächst das allgemeine Packungsproblem zu erläutern. Hier wird ein bekanntes Resultat für die n-dimensionale Sphäre auf einen projektiven Raum übertragen, welches es uns ermöglicht Schranken für die Packungszahlen von Matrizen mit Rang 1 herzuleiten. Dies ermöglicht die Ableitung von Schranken für die Kohärenz von Khatri-Rao-Produkten, welche ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit darstellen. Das dritte Kapitel dreht sich um das Problem, wie man explizit Matrizen mit niedriger Kohärenz konstruieren kann, wobei reell- und komplexwertige Matrizen zum Tragen kommen. Wir stellen Strategien zur Konstruktion von beliebigen Matrizen, Khatri-Rao-Produkten und Vandermonde Matrizen vor. Der Algorithmus für letztere zieht auch untere und obere Köhärenzschranken nach sich. Kapitel vier illustriert einige numerische Resultate für die Schranken und Algorithmen, welche vorher hergeleitet wurden. Wann immer möglich werden numerische Resultate mit theoretischen verglichen. Das letzte Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung der Arbeit und zeigt einige Bereiche auf, welche noch offene Fragen beinhalten.



Zeng, Sebastian;
Generalized stochastic processes and stochastic differential equations. - 55 S. : Ilmenau, Techn. Univ., Bachelor-Arbeit, 2015

m Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wird mit Hilfe verallgemeinerter Funktionen eine Lösungstheorie für eine bestimmte Gruppe linearer stochastischer Differentialgleichungen erarbeitet. Das dafür benötigte Wissen aus der Theorie der verallgemeinerten Funktionen sowie die benötigten Kenntnisse aus der Theorie der verallgemeinerten stochastischen Prozesse wird einleitend knapp und in einem modernen mathematischen Stil dargestellt. Darauffolgend nutzen wir dieses Wissen, um für eine gegebene stochastische Differentialgleichung eine Lösung zu ermitteln. Das Hauptergebnis besteht in der Formulierung sowie dem Beweis eines Theorems, welches Existenz und Eindeutigkeit der Lösung gewährleistet. Abschließend soll die Analyse zweier bekannter Beispiele zeigen, dass die entwickelte Theorie durchaus Anwendung in der Praxis findet.



Glock, Matthias;
Banachräume mit reproduzierenden Kernen. - 43 S. : Ilmenau, Techn. Univ., Bachelor-Arbeit, 2015

Diese Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die Theorie der reproduzierenden Kerne für Hilberträume und motiviert zugleich die Verallgemeinerung auf Banachräume. Im zweiten Kapitel sind die theoretischen Grundlagen zusammengestellt, welche notwendig sind um spezielle Banachräume zu entwickeln, welche reproduzierende Kerne besitzen können. Kapitel 3 befasst sich schließlich mit Banachräumen mit reproduzierenden Kernen (RKBS), welche aufgrund der Theorie des zweiten Kapitels definiert werden können. Insbesondere werden hier grundlegende Resultate aus der Hilbertraumtheorie analog auf RKBS verallgemeinert. In Kapitel 4 wird erläutert, wie sich RKBS zur Lösung von Interpolationsproblemen einsetzen lassen. In Kapitel 5 wird die Theorie der letzten beiden Kapitel an zwei ausführlichen Beispielen erläutert. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und es gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschung.



Wieditz, Johannes;
Nicht-asymptotische Konfidenzbereiche für extrinsische Erwartungswerte zirkulärer Daten. - 60 S. : Ilmenau, Techn. Univ., Bachelor-Arbeit, 2014

In dieser Arbeit werden nicht-asymptotische Konfidenzbereiche für den extrinsischen Erwartungswert von Zufallsvariablen mit Werten auf dem Einheitskreis konstruiert. Dabei wird neben der Hoeffdingschen Ungleichung, der Tschebyscheffschen Ungleichung und Hoeffdings Theorem˜3, eine verschärfte Version der Hoeffdingschen Ungleichung für die Konstruktion verwendet. Letztere wird dazu hergeleitet und bewiesen. Die Konfidenzbereiche werden dann für zwei Anwendungsbeispiele mit unterschiedlich stark konzentrierten Daten konstruiert und sowohl untereinander als auch mit asymptotischen Konfidenzbereichen verglichen.



Schneider, Daniel;
On confidence sets in multiobjective optimization. - 41 S. : Ilmenau, Techn. Univ., Masterarbeit, 2014

Es gibt viele multikriterielle Optimierungsprobleme in denen verschiedene Größen unbekannt sind und daher geschätzt werden müssen. Solche Schätzungen liefern eine Folge von Ersatzproblemen. Daher wäre es nützlich die Qualität dieser Probleme in Bezug auf die zulässige Menge, die effiziente Menge und die zugehörige Lösungsmenge zu kennen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Herleitung geeigneter quantitativer Aussagen zur Konvergenz der Mengenfolgen die durch das Lösen der Ersatzprobleme entstehen. Weiterhin wird gezeigt wie diese Aussagen dazu benutzt werden können, um Konfidenzmengen zu erhalten.